Curso de Riesgo de Crédito.

Ponente(s): Javier Marquez Díez Canedo

A partir del desarrollo de un modelo paramétrico para determinar la distribución de pérdidas de una cartera crediticia, se obtienen una serie de relaciones que permiten calcular (i) El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera y (ii) Límites a créditos individuales que evitan problemas de excesiva concentración de riesgos. Se examina además cómo se pueden realizar pruebas de estrés que se ilustra con un ejercicio basado en datos reales. Asimismo, se explora la relación que existe entre la correlación entre incumplimientos de cualquier segmento de la cartera y la concentración, con el objeto de determinar cuáles son los segmentos más riesgosos del portafolio. Esta metodología también se ilustra con datos reales. El curso se complementa con una introducción a la estimación de parámetros; básicamente probabilidades de incumplimiento y correlaciones y concluye con una comparación con otros modelos de determinación de la distribución de pérdidas. El curso dura alrededor de 6 horas.