Un Método de Búsqueda Lineal con Direcciones Mixtas para Optimización sobre la Variedad de Stiefel

Ponente(s): Harry Fernando Oviedo Leon, Hugo J. Lara Urdaneta y Oscar S. Dalmau Cedeño,

En este trabajo, proponemos un algoritmo de búsqueda lineal no monótono para resolver problemas de optimización sobre la variedad de Stiefel. Nuestro método emplea como dirección de búsqueda una combinación lineal de dos direcciones de descenso tipo gradiente, y utiliza el tamaño de paso de Barzilai-Borwein para acelerar convergencia. La factibilidad de cada iterado esta garantizada por la proyección en cada iteración sobre el conjunto factible, por medio de la factorización SVD. Además, son presentados algunos resultados teóricos con el proposito de analizar el algoritmo. Finalmente, presentamos experimentos numéricos con la finalidad de demostrar la efectividad y la eficiencia del algoritmo propuesto.