Construcción de procesos estacionarios de Markov utilizando las distribuciones Matriz-Exponenciales Bilaterales

Ponente(s): Luz Judith Rodríguez Esparza
En este trabajo se considera una construcción de procesos de Markov con distribución invariante las distribuciones Matriz-Exponenciales Bilaterales (BME). Esta clase de distribuciones tienen soporte la recta real y se caracterizan por tener funciones generadoras de momentos racionales, es decir, la razón entre dos polinomios. Estas características de las distribuciones BME contribuyen a su gran importancia en el área de la modelación estocástica. La estructura de la construcción de los procesos que en este trabajo se analizan, se basa primeramente considerando las distribuciones de Erlang y Gamma, dando lugar a los procesos BME-ARCH para el caso univariado y los BME-ARCH(q) para el caso multivariado. Luego, se consideran las distribuciones Matriz-Exponenciales, obteniéndose los modelos BME-Normales. Se incluye un estudio de simulación.