Un modelo de Markov para el comportamiento del pago de hipotecas.

Ponente(s): David Eduardo Magaña Velázquez, Dra. Addy Margarita Bolívar Cimé. Dr. Aroldo Pérez Pérez.

En este trabajo mostraremos que la teoría de cadenas de Markov puede ser un instrumento matemático de gran ayuda en el análisis del comportamiento del pago de hipotecas. Para esta ejemplificación, supondremos que el estado futuro de una hipoteca depende solo del estado actual en el que se encuentre y no de toda su historia; y además, que el comportamiento del pago de las hipotecas es homogéneo en el tiempo. De esta manera, mediante una clasificación adecuada de las hipotecas en categorías, su comportamiento puede ser modelado mediante una cadena de Markov homogénea. Un modelo de este tipo pudiera ser de interés para la toma de decisiones de las empresas financieras.