Modelos estocásticos aplicados a la producción en el sector energético

Ponente(s): Rodrigo Díaz Crôtte

En el presente trabajo, se analiza el proceso de toma de decisiones de agentes económicos vinculados al sector energético, en la determinación óptima de fuentes de energía eléctrica (Renovable o no renovable en diferentes proporciones). Esto, considerando un ambiente de riesgo donde las innovaciones tecnológicas, tales como: variabilidad de las reservas,costos de producción y extracción, juegan un papel determinante. Lo anterior implica, por tanto, un proceso de optimización continua en un entorno estocástico. Se utiliza una aplicación del Lema de Itô $\[\frac{{dy}}{{dx}} = \mu dt + \sigma dw\]$, mediante una optimización gracias a la ecuación de Hamilton-Jacoby-Bellman $\[d(J({a_t},t)) = ({\textstyle{{\partial J({a_t},t)} \over {\partial t}}} + {\textstyle{{\partial J({a_t},t)} \over {\partial at}}}{a_t}{\mu _t} + {\textstyle{1 \over 2}}{\textstyle{{{\partial ^2}J({a_t},t)} \over {\partial a{t^2}}}}a_t^2\sigma _a^2)dt\]$.