Estimación Máximo Verosímil del proceso de riesgo Markov-modulado perturbado por difusión

Ponente(s): Fernando Baltazar Larios, Luz Judith Rodríguez Esparza

Se presenta un modelo para hacer estimación máximo verosímil para los parámetros del proceso de riesgo perturbado por una difusión y en el que las intensidades con las que se presentan los reclamos, el monto de los reclamos y la volatilidad de la difusión varían en el tiempo de acuerdo a un proceso Markoviano. La propuesta está basada en hacer inferencia de los parámetros involucrados dadas las observaciones de los tiempos y montos de reclamación, así como algunos momentos a tiempo discreto del proceso de riesgo. Dado que se tiene un problema de información faltante, se propone utilizar el algoritmo EM y métodos MCMC para hacer la inferencia