Series de tiempo con outliers y cambios estructurales

Ponente(s): Gabriel A. Rodríguez Yam, Richard A. Davis, Thomas C.M. Lee

Series de tiempo con outliers y cambios estructurales Gabriel A. Rodríguez Yam Universidad Autónoma Chapingo En esta ponencia se considera el problema de modelar cambios estructurales en una serie de tiempo, como piezas autoregresvas posiblemente contaminadas con outliers de innovación y/o aditivos. Se desconoce el número de piezas (puntos de cambio), sus ubicaciones y el orden de los procesos autoregesivos, además el número, tipo y ubicación de los outliers en cada pieza son también desconocidos. Este es un trabajo conjunto con Richard A. Davis y Thomas C.M, Lee