Método de Stein y riesgo en crédito

Autor: Daniel Hernández Hernández
El método de Stein es bien conocido en el área de probabilidad, pues permite aproximar valores esperados de variables aleatorias, utilizando información de otras variables. Por otra parte, en el área de riesgo en crédito hay una gran cantidad de instrumentos financieros que permiten tranferir riesgo a contrapartes que están interesadas en comercializar estos productos. En esta plática nos enfocaremos en explicar el funcionamiento de estos instrumentos en el mercado y su valuación. Se analizará la importancia del método de Stein en el estudio. de los CDO y en la cuantifiación del riego, cuando se está expuesto a la posibilidad de que una empresa o una entidad gubernamental caiga en bancarota o falta de liquidez, para cumplir sus compromisos financieros.