Sobre la probabilidad de ruina en un modelo de riesgo Markov-modulado

Ponente(s): José Ramón Guardiola Espinosa

Se analiza el problema de calcular la probabilidad de ruina de un proceso de riesgo perturbado por difusión en un ambiente Markoviano, el cual afecta los parámetros del modelo en el tiempo. Una aproximación analítica permite encontrar una forma cerrada de esta probabilidad para el caso particular de dos estados y montos de reclamación exponenciales. Por otro lado, se presentan otras características y resultados del modelo modulado como la probabilidad de ruina por estado o el tiempo esperado de ruina, todo a la luz de simulaciones computacionales.