Auto organización en series de tiempo de mercados financieros.

Ponente(s): Carlos Arturo Soto Campos, Leopoldo Sánchez Cantú

Recientemente los autores han propuesto una metodología para modelar descensos en los rendimientos de series de tiempo financieras. En esa metodología se propuso un método para identificar un punto crítico que separa los estados que se comportan como un régimen aleatorio, del conjunto de estados auto organizados que pueden modelarse como una ley de potencias. Dicho punto crítico representa entonces una transición de fase. En este trabajo se explora las posibles implicaciones que tiene dicha transición de fase desde una perspectiva física.