Sobre ecuaciones diferenciales parciales estocasticas y topicos relacionados.

Autor: Francisco Javier Delgado Vences
Coautor(es): Franco Flandoli
En esta platica introduciremos las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE) como un proceso estocástico que toma valores en espacios de Hilbert separables. Estas ecuaciones representan ecuaciones diferenciales parciales estocásticas y definiremos soluciones de este tipo de ecuaciones. Estudiaremos además, las ecuaciones de Fokker-Plank-Kolmogorov (EFPK) asociadas a las EDE, de las que es posible extraer informacion valiosa de las EDE.