Sobre ecuaciones diferenciales parciales estocasticas y topicos relacionados.

Ponente(s): Francisco Javier Delgado Vences, Franco Flandoli

En esta platica introduciremos las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE) como un proceso estocástico que toma valores en espacios de Hilbert separables. Estas ecuaciones representan ecuaciones diferenciales parciales estocásticas y definiremos soluciones de este tipo de ecuaciones. Estudiaremos además, las ecuaciones de Fokker-Plank-Kolmogorov (EFPK) asociadas a las EDE, de las que es posible extraer informacion valiosa de las EDE.