Simulación e Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y Serie de Taylor-Itô

Autor: Oscar Alberto Rodriguez Melendez
Se presenta una introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE's), presentando la serie de Taylor Itô, polinomios de Hermite evaluados en el Movimiento Browniano y la relación con la serie de Taylor-Itô y la expansión estocástica del caos Browniano, Se indica la deducción de los métodos Euler Maruyama y Milstein además de un método alternativo para un mayor truncamiento de la serie de Taylor-Itô bajo ciertas condiciones de la EDE. Se simula el modelo CEV con una metodología para la valoración del dólar en Colombia.