Dimensión fraccionaria, exponente de auto-similitud y riesgo

Autor: José Antonio Climent Hernández
Coautor(es): Dr. Arturo Aguilar Váquez
Se analizan los rendimientos subyacentes, se estiman los estadísticos básicos, los parámetros alfa-estables, se realiza la prueba Anderson-Darling, se estima el exponente de auto-similitud, y la dimensión fraccionaria de la distribución de probabilidad del subyacente para cuantificar riesgos de mercado a través de la relación entre el exponente de auto-similitud y el parámetro de estabilidad e indicar si los rendimientos presentan anti-persistencia, independencia o persistencia, se estiman las dimensiones fraccionarias del subyacente concluyendo que el subyacentes presenta memoria de corto plazo, independencia o memoria de largo plazo.