Elección de portafolio con utilidad asintótica

Autor: Erick Treviño Aguilar
En esta plática el tema principal es la elección óptima de una cartera de activos financieros con riesgo. Dicha elección requiere definir un criterio y en este caso será la maximización de utilidad asintótica que también acepta variaciones en su formulación. Este criterio es financieramente pertinente al considerar que la riqueza generada por el portafolio se integra a un esquema de ahorro-inversión para el retiro. Matemáticamente el problema es interesante en tanto que las técnicas con las que se ha abordado el problema son diversas y van desde la teoría de desviaciones largas y características predecibles hasta ecuaciones HJB ergódicas. Revisaremos algunos avances en esta área.