Introducción al Control Estocástico en las Finanzas

Este curso ofrece una introducción accesible pero rigurosa a las técnicas de control estocástico y sus aplicaciones en problemas financieros. A partir de situaciones reales de toma de decisiones bajo incertidumbre, se presentan los elementos básicos de modelado utilizando procesos estocásticos y ecuaciones diferenciales estocásticas.

Los participantes aprenderán a formular problemas de control dinámico en los que el estado del sistema evoluciona de manera aleatoria, a interpretar el principio de programación dinámica y la ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB), así como a aplicarlos en modelos financieros clásicos.

El enfoque será principalmente conceptual e ilustrativo, combinando teoría, ejemplos resueltos y discusiones sobre la interpretación económica de las soluciones. Se recomienda que los asistentes cuenten con nociones básicas de probabilidad y cálculo; conocimientos elementales de procesos estocásticos (como el movimiento browniano) y de ecuaciones diferenciales ordinarias serán útiles, aunque no indispensables.