Auto-similaridad, Aleatoriedad y Procesos escolásticos

Ponente(s): Víctor M. Rivero Mercado

En esta platica haremos un recorrido desde la auto-similitud determinista, los fractales, hasta la aleatoria, que se observa en los procesos estocásticos, como el movimiento browniano, y veremos como los procesos estocásticos auto-similares aparecen naturalmente como límites de escala en diversos modelos matemáticos. Esto nos permitirá motivar el estudio de los llamados procesos de Markov auto-similares y sus aplicaciones, así como sus conexiones con áreas tales que la teoría del potencial, las ecuaciones diferenciales parciales, los arboles aleatorios, entre otros.