El modelo clasico de Cramer-Lundberg en teoria de riesgo

Ponente(s): Ekaterina Todorova Kolkovska

PARA UN PROCESO DE RIESGO DADO SE DEFINIRÁ COMO PENALIZAR EL EVENTO DE RUINA EN TIEMPO FINITO USANDO LAS FUNCIONES DE GERBER-SHIU. ESTAS FUNCIONES INCLUYEN EL CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE RUINA, EL TIEMPO DE RUINA, EL DÉFICIT AL TIEMPO DE RUINA, ENTRE OTRAS FUNCIONES DE RIESGO. SE OBTENDRÁN ECUACIONES DE RENOVACIÓN PARA ESTOS FUNCIONALES PARA VARIOS CASOS IMPORTANTES DE LOS PROCESOS QUE CARACTERIZAN EL CAPITAL DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. EN PARTICULAR SE CONSIDERARÁN LOS PROCESOS CLÁSICOS DE RIESGO, ASÍ COMO PROCESOS MAS GENERALES QUE TIENEN INCREMENTOS INDEPENDIENTES Y ESTACIONARIOS.