Problema de asignación de activos en portafolios
multiperiodo: una aplicación en el fondo de pensiones
de México.
Ponente(s): Graciela González Farías
Se resuelve el problema Target Date Fund (TDF) para el caso de México,
implementando una función capaz de obtener una asignación de
activos óptima al maximizar la riqueza objetivo y se construyen escenario
realistas en el sentido de aplicar el modelo sobre activos y límites de
inversión que cumplen los requerimientos de la nueva regulación.