Inferencia bayesiana sobre el parámetro de intensidad de un proceso de Poisson

Ponente(s): Luis Gustavo Pérez Reyes, Dr. Jorge Armando Argáez Sosa Dr. Henry Gaspar Pantí Trejo

En este trabajo se realizará inferencia para el parámetro de intensidad de un proceso de Poisson, usando el enfoque de Estadística Bayesiana. Se consideran dos tipos de muestreo: tiempo fijo y tiempo aleatorio. Para cada caso se calculará la función de verosimilitud y la distribución a posteriori para el parámetro de intensidad considerando una distribución a priori gamma. De igual manera, se calculará la distribución no condicionada del número de eventos que ocurren en un muestreo en tiempo fijo y del tiempo de ocurrencia del último evento en un muestreo en tiempo aleatorio. Finalmente, se realizarán simulaciones usando las distribuciones obtenidas bajo el supuesto que la intensidad del proceso sigue una distribución a priori gamma.